(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111414751.4 (22)申请日 2021.11.25 (71)申请人 建信金融科技有限责任公司 地址 200120 上海市浦东 新区中国(上海) 自由贸易试验区银城路99号12层、 15 层 (72)发明人 吴勇　陈亚君　卢世温　李宁　 丁卓　陈晞　柯晨怡　王立娟　 (74)专利代理 机构 北京品源专利代理有限公司 11332 代理人 赵迎迎 (51)Int.Cl. G06Q 10/06(2012.01) G06Q 10/04(2012.01) G06Q 40/04(2012.01) (54)发明名称 一种地方交易所风险预警方法、 装置及设备 (57)摘要 本发明涉及计算机信息技术领域， 公开了一 种地方交易所风险预警方法、 装置及设备， 方法 包括： 接收用户终端发送的风险分析请求； 基于 风险分析请求获取目标客户的监管数据， 其中， 监管数据包括目标客户在地方交易所的基础数 据以及目标客户在地方交易所之外的外部分析 数据； 对监管数据进行预处理， 得到与预设风险 预测模型包含的各监控指标所对应的指标值； 根 据指标值与预设风险预测模型确定指标值所对 应的风险等级； 基于风险等级执行相应的风险预 警动作。 本发 明解决了 现有技术中地方交易所的 风险预警中所存在的风险指标件 无关联、 预警指 标单一且使用数据为单一汇总数据的技术问题， 实现了提高地方交易所风险预警的准确性和正 确率的技 术效果。 权利要求书2页 说明书9页 附图5页 CN 114118793 A 2022.03.01 CN 114118793 A 1.一种地方交易所风险预警方法， 其特 征在于， 所述方法包括： 接收用户终端发送的风险分析请求； 基于所述风险分析请求获取目标客户的监管数据， 其中， 所述监管数据包括所述目标 客户在地方交易所的基础数据以及所述目标客户在所述 地方交易所之外的外 部分析数据； 对所述监管数据进行预处理， 得到与预设风险预测模型包含的各监控指标所对应的指 标值； 根据所述指标值与所述预设风险预测模型确定所述指标值所对应的风险等级； 基于所述 风险等级执 行相应的风险预警动作。 2.根据权利要求1所述的地方交易所风险预警方法， 其特征在于， 所述基于所述风险分 析请求获取目标客户的监管数据包括： 通过集中获取以及持续获取 的方式， 基于所述风险 分析请求从多个预设维度获取所述 目标客户的监管数据， 其中， 所述预设维度至少包括以 下两种： 交易事件、 交易机构、 资金流 向、 产品信息、 交易状态、 账户异动、 行业走势、 事件上 报状态、 事 件排查信息、 事 件相关人员信息、 广告、 催收、 报表。 3.根据权利要求1所述的地方交易所风险预警方法， 其特征在于， 所述目标客户在所述 地方交易所之外的外 部分析数据包括以下至少之一： 外部数据交换中心推送的所述目标客户的相关数据； 政府数据资源 共享交换中心采集的相关政务数据； 基于各类数据维度生成的相关数据， 其中， 所述数据维度包括组织维度、 事项维度、 自 然人维度以及行政机关维度。 4.根据权利要求2所述的地方交易所风险预警方法， 其特征在于， 所述对所述监管数据 进行预处理， 得到与预设风险预测模型包 含的各监控指标 所对应的指标值包括： 将所述监管数据转换为统一的格式； 对统一格式后的所述 监管数据基于所述预设维度特 征提取， 得到相应的特 征向量； 基于所述特征向量创建交叉域分类， 并基于所述交叉域分类确定相应的交叉关联特 征； 基于所述预设风险预测模型确定所述特征向量的权重， 其中， 所述特征向量、 所述交叉 关联特征以及所述特 征向量的权 重为所述指标值。 5.根据权利要求4所述的地方交易所风险预警方法， 其特征在于， 所述对统一格式后的 所述监管数据基于所述预设维度特 征提取， 得到相应的特 征向量包括： 基于所述预设维度对所述监管数据进行主成分分析， 将分析得到的最大特征值所对应 的特征向量组成特 征空间； 将每个所述监管数据在各自特 征空间产生的影响作为特 征向量的分类依据； 基于所述分类依据对所述 监管数据进行 特征提取， 得到相应的所述特 征向量。 6.根据权利要求4所述的地方交易所风险预警方法， 其特征在于， 所述预设风险预测模 型包括训练样本以及验证样本， 所述训练样本包括训练集和测试集， 所述基于所述预设风 险预测模型确定所述特 征向量的权 重包括： 将所述特征向量通过所述训练集进行训练， 分别得到缺少第 n个特征向量的分类器， 其 中， n为所述特 征向量的个数， n≥1； 通过所述测试集分别测试各个所述分类器的分类效果， 并统计各个所述分类器的错误权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 114118793 A 2分类数； 对所述错误分类数进行归一 化处理， 得到所述特 征向量的权 重。 7.根据权利要求1所述的地方交易所风险预警方法， 其特征在于， 所述根据所述指标值 与所述预设风险预测模型确定所述指标值所对应的风险等级包括： 将所述指标值作为风险指标， 将所述风险指标依据专家经验进行重要性排序， 其中， 所 述专家经验的数量大于1， 得到的所述 风险指标的重要性 排序数量大于1； 对多个所述重要性排序依据 所述预设风险预测模型进行风险评估， 得到相应的所述风 险等级。 8.根据权利要求6所述的地方交易所风险预警方法， 其特征在于， 所述验证样本用于对 所述预设风险预测模型的预测精度进行验证。 9.一种地方交易所风险预警装置， 其特 征在于， 所述装置包括： 请求接收单 元， 用于接收用户终端发送的风险分析请求； 数据获取单元， 用于基于所述风险分析请求获取目标客户的监管数据， 其中， 所述监管 数据包括所述目标客户在地方交易所的基础数据以及所述目标客户在所述地方交易所之 外的外部分析数据； 预处理单元， 用于对所述监管数据进行预处理， 得到与预设风险预测模型包含的各监 控指标所对应的指标值； 等级确定单元， 用于根据所述指标值与 所述预设风险预测模型确定所述指标值所对应 的风险等级； 风险预警单 元， 用于基于所述 风险等级执 行相应的风险预警动作。 10.一种地方交易所风险预警设备， 其特 征在于， 所述 地方交易所风险预警设备包括： 一个或多个处 理器； 存储装置， 用于存 储一个或多个程序； 当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行， 使得所述一个或多个处理器实 现如权利要求1 ‑8中任一所述的地方交易所风险预警方法。 11.一种计算机可读存储介质， 其上存储有计算机程序， 其特征在于， 该程序被处理器 执行时实现如权利要求1 ‑8中任一所述的地方交易所风险预警方法。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 114118793 A 3