(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111222446.5 (22)申请日 2021.10.20 (71)申请人 上海羽时互联网金融信息服 务有限 公司 地址 200120 上海市浦东 新区中国 （上海） 自由贸易试验区浦东大道2123号3E- 2545室 (72)发明人 陈雪融　 (74)专利代理 机构 上海光华专利事务所(普通 合伙) 31219 专利代理师 陈珊珊 (51)Int.Cl. G06Q 10/04(2012.01) G06Q 40/02(2012.01) G06N 3/04(2006.01)G06N 3/08(2006.01) G06N 20/00(2019.01) (54)发明名称 信用债违约概率的预测系统、 方法、 存储介 质及电子设备 (57)摘要 本发明提供信用债违约概率的预测方法、 系 统、 存储介质及电子设备。 其中， 信用债 违约概率 的预测方法包括： 获取从上市公司的财务报表中 整理出的财务因子参数集合； 基于二项logit模 型， 将所述财务因子参数集合与对应的参数系数 集合相乘后与误差项相加， 输入至机器学习模型 中； 其中， 所述机器学习模型的激励函数采用 sigmoid函数； 所述机器学习模型迭代计算所述 参数系数集合， 直至在所述机器学习模 型的损失 函数趋于零值也即所述误差项的值趋于零时， 输 出最优参数系数集合； 将所述最优参数系数集合 带入所述激励函数中， 以计算得到所述上市公司 所发行的信用债的违约概率。 本发 明可有效预测 信用债违约概率， 让用户提前规避风险， 减少投 资损失。 权利要求书2页 说明书8页 附图4页 CN 115374986 A 2022.11.22 CN 115374986 A 1.一种信用债违约概 率的预测方法， 其特 征在于， 包括： 获取从上市公司的财务报表中整理出的财务因子参数集 合； 基于二项logit模型， 将所述财务因子参数集合与对应的参数系数集合相乘后与误差 项相加， 输入至 机器学习模型中； 其中， 所述机器学习模型的激励函数采用sigmo id函数； 所述机器学习 模型迭代计算所述参数系数集合， 直至在所述机器学习 模型的损失函数 趋于零值也即所述 误差项的值趋 于零时， 输出最优参数系数集 合； 将所述最优参数系数集合带入所述激励函数中， 以计算得到所述上市公司所发行的信 用债的违约概 率。 2.根据权利要求1所述的方法， 其特 征在于， 所述 二项logit模型为： 其中， 为设定的因变量， 向量X为所述财务因子参数集合， X ′为X的转置， 向量β 为所述 参数系数集合， εi为所述误差项， 所述误差项的分布为logistic分布； 违约事件发生情况Yi 表示为： 3.根据权利要求2所述的方法， 其特 征在于， 所述sigmo id函数为： 其中， z＝X ′β + εi。 4.根据权利要求3所述的方法， 其特征在于， 所述机器学习 模型利用如下公式迭代计算 所述参数系数集 合： 其中， 为β 的梯度， α 为速率参数。 5.根据权利要求 4所述的方法， 其特 征在于， 所述损失函数包括： 或者， 其中， λ是正则项系数， y(i)为真实违约的情况， 违约为1， 不违约为0， x(i)为财务因子的 值， xj(i)是在j次循环计算中财务因子的值， βj为j次循环计算中β 的取值。 6.根据权利要求1所述的方法， 其特 征在于， 还 包括： 预先建立信用债数据库， 以从所述信用债数据库中获取 所述财务因子参数集 合； 其中， 所述信用债数据库包括： 信用债基础信 息， 以及从上市公司的财务报表中整理出 的若干个财务因子参数。 7.根据权利要求1所述的方法， 其特征在于， 所述财务因子参数集合中至少包括： 代表权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115374986 A 2偿债能力的流动负债、 货币资产、 非常规因子 。 8.一种信用债违约概 率的预测系统， 其特 征在于， 包括： 参数获取模块， 用于获取从上市公司的财务报表中整理出的财务因子参数集 合； 参数输入模块， 用于基于二项logit模型， 将所述财务因子参数集合与对应的参数系数 集合相乘后与误差项相加， 输入至机器学习模型中； 其中， 所述机器学习模型的激励函数采 用sigmoid函数； 系数计算模块， 用于令所述机器学习模型迭代计算所述参数系数集合， 直至在所述机 器学习模型的损失函数趋 于零值也即所述 误差项的值趋 于零时， 输出最优参数系数集 合； 概率计算模块， 用于将所述最优参数系数集合带入所述激励函数中， 以计算得到所述 上市公司所发行的信用债的违约概 率。 9.一种计算机可读存储介质， 其中存储有计算机程序， 其特征在于， 所述计算机程序被 处理器加载 执行时， 实现如权利要求1至7中任一所述的方法。 10.一种电子设备， 其特 征在于， 包括： 处 理器及存 储器； 其中， 所述存储器用于存 储计算机程序； 所述处理器用于加载执行所述计算机程序， 以使所述电子设备执行如权利要求1至7中 任一所述的方法。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115374986 A 3