(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210784104.0 (22)申请日 2022.07.05 (71)申请人 中国银行股份有限公司 地址 100818 北京市西城区复兴门内大街1 号 (72)发明人 朱江波　谭健　 (74)专利代理 机构 北京三友知识产权代理有限 公司 11127 专利代理师 王天尧　王维宁 (51)Int.Cl. G06Q 40/04(2012.01) G06Q 40/02(2012.01) (54)发明名称 对公客户的交易 风险控制方法及装置 (57)摘要 本发明提出了一种对公客户的交易风险控 制方法及装置， 涉及金融数据处理技术领域， 该 方法包括： 获取对私客户的交易数据及对公客户 的交易数据； 依据对私客户的交易数据， 确定对 私客户的可控风险系数； 依据对公客户的交易数 据， 确定对公客户的交易金额与风险系数的对应 关系； 依据对私客户的可控风险系数， 以及对公 客户的交易金额与风险系数的对应 关系， 确定对 公客户的类个人交易金额； 当对公客户发起第一 交易时， 判断该第一交易的交易金额是否小于对 公客户的类个人交易金额时， 若小于， 则支持该 对公客户的该第一交易的实时处 理。 权利要求书3页 说明书8页 附图3页 CN 115170309 A 2022.10.11 CN 115170309 A 1.一种对公客户的交易 风险控制方法， 其特 征在于， 包括： 获取对私客户的交易数据及对公客户的交易数据； 依据对私客户的交易数据， 确定对私客户的可控风险系数； 依据对公客户的交易数据， 确定对公客户的交易金额与风险系数的对应关系； 依据对私客户的可控风险系数， 以及对公客户的交易金额与风险系数的对应关系， 确 定对公客户的类 个人交易金额； 当对公客户发起第 一交易时， 判断该第 一交易的交易金额是否小于对公客户的类个人 交易金额时， 若 小于， 则支持该对公客户的该第一交易的实时处 理。 2.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 依据对私客户的交易数据， 确定对私客户的 可控风险系数， 包括： 依据对私客户的交易数据， 确定对私客户对应各个数据维度的系数； 依据对私客户对应各个数据维度的系数， 确定可控 对私客户； 依据可控 对私客户的交易数据， 确定对私客户的可控风险系数。 3.如权利要求2所述的方法， 其特征在于， 依据对私客户的交易数据， 确定对私客户对 应各个数据维度的系数， 包括： 设定第一交易 量阈值； 对于每个数据维度， 从对私客户的交易数据中选取出该数据维度对应的交易数据， 并 按照时间先后顺序将选取出的交易数据划分为多个交易数据集合， 将该多个交易数据集合 作为该数据维度对应的交易数据集合， 其中， 每个交易数据集合包含的交易数量大于第一 交易量阈值； 对于该数据维度对应的每个交易数据集合， 将该交易数据集合中包含的交易中涉及风 险的交易的占比作为该 数据维度的系数样本； 将对私客户对应该 数据维度的系数确定为该 数据维度的系数样本的均值。 4.如权利要求2所述的方法， 其特征在于， 依据对私客户对应各个数据维度的系数， 确 定可控对私客户， 包括： 依据对私客户对应各个数据维度的系数， 确定对私客户的偏序， 其中， 该偏序用于确定 任何两个对私客户中第一对私客户是否优于第二对私客户； 如果对于每个数据维度， 第一 对私客户对应该数据维度的系数小于等于第二对私客户对应该数据维度的系数， 则确定在 该偏序中第一对私客户优于第二对私客户； 依据对私客户的偏序， 确定极值对私客户， 其中， 极值对私客户是 该偏序的极大 元素； 依据极值对私客户， 确定可控 对私客户。 5.如权利要求4所述的方法， 其特征在于， 依据极值对私客户， 确定可控对私客户， 包 括： 对于每个数据维度， 将极值对私客户对应该数据维度的系数的最大值作为该数据维度 对应的系数阈值； 对于每个对私客户， 如果该对私客户对应每个数据维度的系数小于等于该数据维度对 应的系数阈值， 则将该对私客户作为可控 对私客户。 6.如权利要求2所述的方法， 其特征在于， 依据可控对私客户的交易数据， 确定对私客 户的可控风险系数， 包括：权　利　要　求　书 1/3 页 2 CN 115170309 A 2设定第二交易 量阈值； 按照时间先后顺序将可控对私客户的交易数据划分为可控对私客户对应的多个交易 数据子集， 其中， 每 个交易数据子集包 含的交易数量大于第二交易 量阈值； 将可控对私客户对应的每个交易数据子集包含的交易中风险交易的占比作为可控系 数样本； 将对私客户的可控风险系数确定为可控系数样本的均值。 7.如权利要求1所述的方法， 其特征在于， 依据对公客户的交易数据， 确定对公客户的 交易金额与风险系数的对应关系， 包括： 依据对公客户的交易数据中包 含的交易金额， 确定多个金额区间； 确定每个金额区间的代 表金额； 对于每个金额区间， 从对公客户的交易数据中选出对应的交易金额位于该金额 区间的 交易数据， 将选出 的交易数据作为该金额区间对应的对公交易数据； 依据该金额区间对应 的对公交易数据， 确定该 金额区间对应的风险系数； 构建金额风险离散函数， 该金额风险离散函数的自变量是各个金额区间的代表金额， 该金额风险离散函数对应每个代表金额的函数值等于该代表金额对应的金额区间对应的 风险系数； 将金额风险离散函数进行连续化处理， 将 获得的连续函数作为对公客户的交易金额和 风险系数的对应关系。 8.一种对公客户的交易 风险控制装置， 其特 征在于， 包括： 获取模块， 用于获取对私客户的交易数据及对公客户的交易数据； 可控风险系数确定模块， 用于依据对私客户的交易数据， 确定对私客户的可控风险系 数； 对应关系确定模块， 用于依据对公客户的交易数据， 确定对公客户的交易金额与风险 系数的对应关系； 类个人交易金额确定模块， 用于依据对私客户的可控风险系数， 以及对公客户的交易 金额与风险系数的对应关系， 确定对公客户的类 个人交易金额； 风险控制模块， 用于当对公客户发起第一交易时， 判断该第一交易的交易金额是否小 于对公客户的类 个人交易金额时， 若 小于， 则支持该对公客户的该第一交易的实时处 理。 9.如权利要求8所述的装置， 其特 征在于， 可控风险系数确定模块具体用于： 依据对私客户的交易数据， 确定对私客户对应各个数据维度的系数； 依据对私客户对应各个数据维度的系数， 确定可控 对私客户； 依据可控 对私客户的交易数据， 确定对私客户的可控风险系数。 10.如权利要求9所述的装置， 其特 征在于， 可控风险系数确定模块具体用于： 设定第一交易 量阈值； 对于每个数据维度， 从对私客户的交易数据中选取出该数据维度对应的交易数据， 并 按照时间先后顺序将选取出的交易数据划分为多个交易数据集合， 将该多个交易数据集合 作为该数据维度对应的交易数据集合， 其中， 每个交易数据集合包含的交易数量大于第一 交易量阈值； 对于该数据维度对应的每个交易数据集合， 将该交易数据集合中包含的交易中涉及风权　利　要　求　书 2/3 页 3 CN 115170309 A 3